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| 基于粒子群算法的投资组合模型研究 | |
| 引用本文： | 李英,李磊东,马振华.基于粒子群算法的投资组合模型研究[J].科协论坛,2008(3):46-47. |
| 作者姓名： | 李英 李磊东 马振华 |
| 作者单位： | 李英（武汉理工大学理学院应用数学专业,湖北,武汉,430070）;李磊东（武汉理工大学理学院应用数学专业,湖北,武汉,430070）;马振华（武汉理工大学理学院应用数学专业,湖北,武汉,430070） |
| 摘 要： | 在传统Markowitz投资组合模型中考虑了交易费用和投资数量限制等实际因素,得到了一个改进的投资组合模型,该模型是一个非线性规划问题,在很多情况下,如果采用传统的数值优化算法往往不是很有效.为此,设计了一个基于粒子群的优化算法求解该模型. |
| 关 键 词： | 投资组合 最小交易量 交易费用 粒子群算法 |
| 文章编号： | 1007-3973(2008)3-046-1 |
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