|
|||||
|
|
| 分数布朗运动下欧式价差期权定价 | |
| 引用本文： | 周青青.分数布朗运动下欧式价差期权定价[J].科协论坛,2011(2). |
| 作者姓名： | 周青青 |
| 作者单位： | 中国矿业大学,管理学院,江苏·徐州,221116 |
| 摘 要： | 假定股票价格随机变化过程服从分数布朗运动,考虑以此股票为标的牛式、熊武、碟武三种欧式价差期权的定价.分数布朗运动不是鞅,不能用风险中性估值法给期权定价.该文采用的保险精算定价方法中的特殊随机积分定义,研究这种特殊的随机过程,在此基础上推导出期权价格的解析公式.价差期权的本质是用多个相同类型的期权的一种交易策略,结果表明价差期权的价格公式也可以由其组成期权的价格公式组合而成. |
| 关 键 词： | 金融工程 欧武价差期权 分数布朗运动 |
| 本文献已被 万方数据 等数据库收录！ | |