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| 亚式期权定价的控制变量法拟蒙特卡罗模拟 | |
| 引用本文： | 张凌,杨旭娟,王宏梅.亚式期权定价的控制变量法拟蒙特卡罗模拟[J].科技创业月刊,2007,20(12). |
| 作者姓名： | 张凌 杨旭娟 王宏梅 |
| 作者单位： | 武汉理工大学,湖北,武汉,430070 |
| 摘 要： | 用Matlab编程进行数值计算与分析,结果表明多元控制变量法有效地提高了拟蒙特卡罗模拟算术平均亚式期权定价的精确度,并且在维数较高情况下拟蒙特卡罗方法更具优越性,在一定条件下多元控制变量的模拟效果要好于几何平均亚式期权控制变量法模拟的效果。 |
| 关 键 词： | 算术平均亚式期权 拟蒙特卡罗 控制变量法 低偏差序列 |
Pricing Asian Options by Control Variable Technology Quasi-Monte Carlo Simulation |
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