| 波动率服从马尔可夫链的障碍期权差分格式 |
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| 引用本文： | 丁华,周经.波动率服从马尔可夫链的障碍期权差分格式[J].唐山师范学院学报,2013(5):30-32. |
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| 作者姓名： | 丁华 周经 |
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| 作者单位： | 1. 安徽财经大学 统计与应用数学学院,安徽 蚌埠,233030
2. 安徽财经大学 国际经济贸易学院,安徽 蚌埠,233030 |
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| 基金项目： | 安徽省高校自然科学基金项目资助，国家社会科学基金资助项目，教育部人文社会科学研究项目基金 |
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| 摘 要： | 假定标的物价格收益波动率服从有限马尔可夫链,得到一种基于有限差分法的障碍期权的定价模型,给出了具体差分格式。
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| 关 键 词： | 随机波动率 Markov链 欧式看跌期权 有限差分法 |
Difference Scheme for Barrier Option with Stochastic Volatility Following a Markov Chain |
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| DING Hua
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ZHOU Jing.Difference Scheme for Barrier Option with Stochastic Volatility Following a Markov Chain[J].Journal of Tangshan Teachers College,2013(5):30-32. |
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| Authors: | DING Hua ZHOU Jing |
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| Institution: | DING Hua;ZHOU Jing;School of Statistics and Applied Mathematics,Anhui University of Finance and Economics;School of International Trade and Economics,Anhui University of Finance and Economics; |
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| Abstract: | Supposing that underlying asset with stochastic volatility following a finite Markov chain,it presents a finite difference method of pricing for barrier option. |
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| Keywords: | stochastic volatility Markov chain barrier option finite difference method |
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