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| 利率调整对我国股市波动性的影响研究——基于2004年利率上调的实证分析 | |
| 引用本文： | 毕晓文,冯玉梅.利率调整对我国股市波动性的影响研究——基于2004年利率上调的实证分析[J].内蒙古科技与经济,2007(2). |
| 作者姓名： | 毕晓文 冯玉梅 |
| 作者单位： | 山东财政学院,山东,济南,250014 |
| 摘 要： | 本文基于GARCH模型方法,考察了2004年10月29日我国利率上调对股票市场波动性的影响, 通过引入虚拟变量来度量利率调整前后股票价格的波动情况,发现基于当前股市行情,本次利率变化降低了股票市场的波动性. |
| 关 键 词： | 利率调整 GARCH模型 波动性 影响研究 利率调整 股市波动性 影响 研究 利率上调 股票市场 变化 股市行情 发现 情况 股票价格 度量 虚拟变量 市场波动性 考察 方法 模型 GARCH |
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