| 不同配额分配方式对中国碳交易市场运行的影响——基于流动性、波动性与有效性视角的考察 |
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| 引用本文： | 王勇,王丁玉,陈彦汝.不同配额分配方式对中国碳交易市场运行的影响——基于流动性、波动性与有效性视角的考察[J].资源科学,2021,43(12):2503-2513. |
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| 作者姓名： | 王勇 王丁玉 陈彦汝 |
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| 作者单位： | 东北财经大学统计学院,大连 116025 |
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| 基金项目： | 国家自然科学基金项目(72104046);“兴辽英才”计划青年拔尖人才项目(XLYC1907012);辽宁“百千万人才工程”培养经费资助项目(113) |
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| 摘 要： | 碳市场交易是通过市场机制降低碳排放量的有效方式,不同配额分配方式对碳交易市场运行的影响值得深入研究。本文以中国碳交易市场为例,选取北京、天津、广东、上海、福建和深圳6个碳交易试点地区为研究对象,采用流动性比率指标、对数收益率指标、随机游走过程以及双重差分模型,对不同配额分配方式下中国碳交易市场运行的流动性、波动性、有效性三方面进行分析。研究结论显示：①历史法下碳交易市场的流动性好于基准线法,提高拍卖法在混合配额分配方式中的占比也能提高碳交易市场的流动性。②基准线法、历史法和混合配额分配方式下碳交易市场的波动性均较小,提高拍卖法在混合配额分配方式中的占比会稍许增大碳交易市场的波动幅度。③混合配额分配方式比单一配额分配方式更有利于提高碳交易市场的信息有效性。④基准线法下的碳交易市场减排效果较好。本文研究结论揭示了不同配额分配方式对碳交易市场运行的影响,对制定更加科学的碳配额分配方式具有一定的启示意义。
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| 关 键 词： | 碳交易市场 配额分配方式 市场运行 碳减排效果 随机游走过程 双重差分模型 |
| 收稿时间： | 2021-07-15 |
| 修稿时间： | 2021-09-26 |
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