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| 外汇欧式期权定价与对冲 | |
| 引用本文： | 郑兆顺.外汇欧式期权定价与对冲[J].濮阳教育学院学报,2014(6):133-135. |
| 作者姓名： | 郑兆顺 |
| 作者单位： | 濮阳职业技术学院,河南濮阳457000 |
| 摘 要： | 经典的Black-Scholes模型基于随机微分方程理论,利用概率工具,为欧式期权进行定价和对冲提供了方法,在其基础上稍作改进,就可以解决外汇欧式期权的定价和对冲问题,给出具体的定价公式以及出于对冲目的所需要持有的资产组合。 |
| 关 键 词： | 外汇欧式期权 定价 对冲 Black-Scholes模型 |
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