|
|||||
|
|
| 用偏微分方程分析期权定价理论 | |
| 引用本文： | 郭连红.用偏微分方程分析期权定价理论[J].赤峰学院学报(自然科学版),2010,26(3):38-39. |
| 作者姓名： | 郭连红 |
| 作者单位： | 广东商学院,华商学院,广东,广州,511300 |
| 摘 要： | 偏微分方程应用广泛，主要应用于物理、工程建筑、自动控制等方面，而今在科技经济发展的社会生活中．很多重要的实际问题都需要求解偏微分方程或是用偏微分方程方法来分析，例如在解决有关人口模型问题、传染病动力学、城市交通、金融等方面偏微分方程已是一个常用的工具．文中用偏微分方程方法分析Black—Scholes期权定价模型，从理论上给出这一模型的基本解，使之对市场参与者从事期权对冲及定价等行为起到一定的指导作用． |
| 关 键 词： | 偏微分方程 Black—Scholes微分方程：期权定价理论 |
Analyzing Option Pricing Theory with Partial Differential Equation |
|
| Abstract: | |
| Keywords: | |
| 本文献已被 CNKI 维普 万方数据 等数据库收录！ | |