| ARCH型有限阶双线性模型的平稳性 |
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| 引用本文： | 刘继春,林顺发.ARCH型有限阶双线性模型的平稳性[J].莆田学院学报,2006,13(5):16-19. |
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| 作者姓名： | 刘继春 林顺发 |
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| 作者单位： | 厦门大学,数学科学学院,福建,厦门,361005 |
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| 摘 要： | 给出了一个ARCH型有限阶双线性模型,讨论了这一模型的严平稳性及遍历性。进一步,做为这一新结论的应用,推导了经典的ARCH(p)模型存在平稳遍历解的充分必要条件。
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| 关 键 词： | ARCH过程 双线性模型 严平稳性 遍历性 |
| 文章编号： | 1672-4143(2006)05-0016-04 |
| 收稿时间： | 2006-05-24 |
| 修稿时间： | 2006年5月24日 |
Stationarity for a Finite-order ARCH-type Bilinear Model |
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| LIU Ji-chun,LIN Shun-fa.Stationarity for a Finite-order ARCH-type Bilinear Model[J].journal of putian university,2006,13(5):16-19. |
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| Authors: | LIU Ji-chun LIN Shun-fa |
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| Institution: | School of Mathematical Science, Xiamen University, Xiamen 361005, China |
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| Abstract: | In this paper,a finite-order ARCH-type bilinear model is presented.The strict stationarity and ergodicity of this model are discussed.Moreover,as an application of the results above,the sufficient and necessary condition for the strict stationarity of the classical ARCH(p) model is deduced. |
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| Keywords: | ARCH process bilinear model strict stationarity ergodicity |
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