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| 股票市场价格行为的非线性确定性动力学模型 | |
| 引用本文： | 王忠玉,刘培杰.股票市场价格行为的非线性确定性动力学模型[J].哈尔滨学院学报,1998(1). |
| 作者姓名： | 王忠玉 刘培杰 |
| 作者单位： | 黑龙江财政专科学校 |
| 摘 要： | 1引论1．1效率市场理论的产生及其发展概况早在1900年，Bachelier［1］在他的数学博士论文中就提出了“效率市场”的理论思想。他描述了价格的随机行走模型（Randomwalk），概率常扩散──也叫布朗运动和鞅，这些都是效率市场的数学表述。在1953年，当时一位颇有名的统计学家Kendall［2］发表了一篇有争议的文章，即“经济时间序列分析，第一部分：价格”。此文的初衷是想借助于问世不久的电子计算机，追寻出股票价格波动的模式。研究结果显示，股市价格没有任何模式可寻：它就像“一个醉汉走步一样，几乎宛如机会之魔每周扔出一个随机数… |
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