基于改进序列生成下灰色模型的实证分析 |
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引用本文: | 强雯,杨万才.基于改进序列生成下灰色模型的实证分析[J].大众科技,2011(9):4-6. |
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作者姓名: | 强雯 杨万才 |
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作者单位: | 河南科技大学数学与统计学院,河南洛阳,471003 |
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基金项目: | 【基金项目】河南省教育厅基础研究项目,河南省基础与前沿技术计划项目 |
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摘 要: | 文章通过对序列生成算子的改进来研究灰色模型,使用加权平均弱化缓冲算子(WAWBO)来弱化原始数据的随机性,利用离散函数满足光滑性这一条件判定序列建立GM(1,1)模型的可行性。选取沪市证券交易所的09九江债券为研究对象,对其收盘价格数据进行建模预测,并运用残差检验和关联度分析的方法作模型检验,结果表明运用改进序列生成的模型模拟精度较高,适合作短期预测。
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关 键 词: | 序列生成 缓冲算子 灰色模型 实证分析 |
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