| 扩散方程参数的MCMC估计 |
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| 作者姓名： | 吴振翔 缪柏其 |
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| 作者单位： | 中国科学技术大学统计与金融系, 合肥 230026 |
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| 基金项目： | 国家自然科学基金 (10071082);教育部博士点基金;中国科学院和中国科学技术大学创新基金资助 |
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| 摘 要： | 用MCMC方法来估计上证指数收益率扩散方程中的有关参数，同时采用MonteCarlo方法给出下一交易日收益率的分布，并用实际数据检验了其有效性。最后,对上证指数收益率做了相关的风险分析。
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| 关 键 词： | MCMC 扩散方程 风险分析 |
| 收稿时间： | 2003-07-11 |
| 修稿时间： | 2003-10-08 |
Estimating the Parameters of Diffusion Equation by MCMC |
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| Authors: | WU ZhenXiang MIAO BaiQi |
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| Institution: | University of Science and Technology of China, Hefei 230026, China |
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| Abstract: | Parameters of the diffusion about yield rate of Shanghai Index are obtained by using the MCMC method. Then, the distribution of future yield of next day is given by Monte Carlo, and the validity of the distribution is checked.At last, some risk analysis is made. |
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| Keywords: | MCMC diffusion equation risk analysis |
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