| 基于单位风险收益最大化的贷款组合优化模型 |
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| 引用本文： | 杨中原.基于单位风险收益最大化的贷款组合优化模型[J].科技与管理,2010,12(2):104-107. |
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| 作者姓名： | 杨中原 |
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| 作者单位： | 大连银行,博士后工作站,辽宁,大连,116001;中国社会科学院,金融研究所博士后流动站,北京,100732 |
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| 基金项目： | 国家自然科学基金资助项目(70471055);;中国海洋发展研究中心青年项目(AOCQN200904) |
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| 摘 要： | 以银行资产的单位风险收益最大为目标,以法律法规和贷款集中度为约束条件,建立了基于单位风险收益最大化的贷款组合优化模型。通过贷款集中度约束调节不同行业贷款总量的分配比例,在确保资产单位风险收益最大的同时,解决银行为了追求收益最大化将大量资产分配给收益较高的行业,而导致银行贷款集中度风险过大的问题。
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| 关 键 词： | 资产负债管理 集中度 组合风险 贷款组合 |
Optimization model of loan portfolio based on return per unit of risk |
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| YANG Zhong-yuan.Optimization model of loan portfolio based on return per unit of risk[J].Science-Technology and Management,2010,12(2):104-107. |
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| Authors: | YANG Zhong-yuan |
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| Institution: | 1.Postdoctoral Station/a>;Dalian Bank/a>;Dalian 116001/a>;China/a>;2.Postdoctoral Station/a>;Institute of Finance & Banking of Chinese Academy of Social Science/a>;Beijing 100732/a>;China |
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| Abstract: | Using earnings per unit of risk maximum of bank's assets as objective function and concentration,legislation of bank's assets as constraint,the optimization model of loan portfolio is established.The maximum of return per unit of risk on assets is obtained by adjusting the ratio of loans in different sectors,while the loan concentration can be controlled. |
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| Keywords: | asset-liability management loan concentration portfolio risk loan's portfolio |
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