| 基于蒙特卡罗模拟权证投资中VAR的应用分析 |
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| 引用本文： | 张能福,赵士玲.基于蒙特卡罗模拟权证投资中VAR的应用分析[J].科技管理研究,2010,30(16). |
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| 作者姓名： | 张能福 赵士玲 |
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| 作者单位： | 五邑大学管理学院,广东江门,529020 |
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| 基金项目： | 广东省自然科学基金项目 |
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| 摘 要： | 针对目前风险价值研究的不足和缺陷,选用蒙特卡罗模拟方法,在原有的理论和基础上进行推导改进,得出资产价值在不确定下的风险值计算,并在实例中进行分析验证,使其度量方法更符合实际情况.
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| 关 键 词： | 风险价值(VaR) 权证资产 蒙特卡罗模拟 |
The Application Analysis of Value-at-risk in the Warrant Investment Based on the Monte Carlo Simulation Method |
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| ZHANG Nengfu,ZHAO Shiling.The Application Analysis of Value-at-risk in the Warrant Investment Based on the Monte Carlo Simulation Method[J].Science and Technology Management Research,2010,30(16). |
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| Authors: | ZHANG Nengfu ZHAO Shiling |
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