基于VAR模型的CPI预测与政策分析 |
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引用本文: | 何楚聪,谢坤,秦俊.基于VAR模型的CPI预测与政策分析[J].现代企业文化,2011(10):141-142. |
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作者姓名: | 何楚聪 谢坤 秦俊 |
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作者单位: | 吉林大学商学院; 吉林大学计算机科学与技术学院 |
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摘 要: | CPI预测——基于VAR预测模型
一、选取指标。VAR向量自回归模型常用于经济系统的动态性研究,属于时间序列分析的范畴,因此使用此模型需要较长的时间序列数据,由此进行的样本外预测才更准确。
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关 键 词: | VAR模型 预测模型 CPI 向量自回归模型 政策 时间序列分析 时间序列数据 经济系统 |
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