| 中国央行降息对股市影响的一类干预分析模型 |
| |
| 引用本文： | 路群.中国央行降息对股市影响的一类干预分析模型[J].预测,2001,20(4):23-27. |
| |
| 作者姓名： | 路群 |
| |
| 作者单位： | 四川大学 数学学院，四川 成都 610064 |
| |
| 摘 要： | 本文应用时间序列建模方法，对反映中国市场经济睛雨表的股市进行了实证研究，不仅使用大家熟知的平稳时序建模过程，而且更重要的是，在考察政府干预——央行降息对股市影响方面，这里并未采用以往的假设统计检验，而是通过一种定量分析模型——干预模型来进行研究。从而得出与股价、利息率呈反向变动这一理论相吻合的实证结果。
|
| 关 键 词： | 时间序列 央行降息 ARIMA模型 干预模型 |
| 文章编号： | 1003-5192(2001)04-0023-05 |
| 修稿时间： | 2000年12月16 |
An Intervention Analysis for the Impacts Resulting from the Lowering Interest of China Bank on Chinese Stock Market |
| |
| LU Qun.An Intervention Analysis for the Impacts Resulting from the Lowering Interest of China Bank on Chinese Stock Market[J].Forecasting,2001,20(4):23-27. |
| |
| Authors: | LU Qun |
| |
| Abstract: | |
| |
| Keywords: | time series analysis lowering interest of China Bank ARIMA (p d q) the intervention analysis |
| 本文献已被 CNKI 万方数据 等数据库收录！ |
