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| 最小风险条件下的多因素证券组合投资决策模型研究 | |
| 引用本文： | 姚新颉,应建君.最小风险条件下的多因素证券组合投资决策模型研究[J].成都教育学院学报,2001,15(5):53-54. |
| 作者姓名： | 姚新颉 应建君 |
| 作者单位： | 浙江省电子工业学校，浙江财经学院 杭州 310015，310012 |
| 摘 要： | 组合证券投资理论最早在1952年由H.MarKowitz提出,但是由于它的计算的复杂性,很少直接应用于证券投资。1976年,S.A.Ross提出了套利定价理论(APT),它简化了组合证券投资问题,本文将在分析最小风险的条件,进一步简化此模型。 一、多因素模型和APT简介 多因素模型假定证券i的收益率y_i是由以下因素模型生成的:r_i=α_i+β_(i1)I_1+β_(i2)I_2+…+β_(is)I_s+ε_i;其中α_i称为零因素,I_j是影响证券i的收益率的第j个指数 |
| 文章编号： | 1008-9144(2001)05-0053-02 |
| 修稿时间： | 2000年12月27日 |
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