| 波动率预测的参数方法与非参数方法比较 |
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| 引用本文： | 常振海,刘薇.波动率预测的参数方法与非参数方法比较[J].宁夏师范学院学报,2009,30(6):16-20. |
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| 作者姓名： | 常振海 刘薇 |
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| 作者单位： | 天水师范学院,数学与统计学院,甘肃,天水,741001 |
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| 基金项目： | 天水师范学院中青年教师科研资助项目 |
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| 摘 要： | 对人民币／欧元汇率一阶差分数据建立了GARCH（1，1）模型，并在此模型基础上计算了条件方差；然后，在非参数自回归模型基础上，运用非参数局部线性估计方法计算出了条件方差；最后，运用两种不同的方法进行了比较，结果表明非参数方法的预测效果要优于参数方法的预测效果．
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| 关 键 词： | GARCH(1 1) 局部线性估计 波动率 预测 |
The Comparison of Parameter and Non - parameter Method of Volatility Prediction |
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| CHANG Zhenhai,LIU wei.The Comparison of Parameter and Non - parameter Method of Volatility Prediction[J].Journal of Ningxia Teachers College,2009,30(6):16-20. |
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| Authors: | CHANG Zhenhai LIU wei |
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| Institution: | (School of Mathematics and Statistics, Tianshui Normal University, Tianshui, Gansu 741001 ) |
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| Abstract: | In this paper, a GARCH （ 1, 1 ） model are established for the one - order difference data of RMB / EUR exchange rate, and the condition variance is obtained on this model foundation. Then the condition variance is calculated by the use of non - parametric local linear estimate method. Finally, two different methods are compared and results show that the non - parametric method of prediction is better than the parameter method. |
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| Keywords: | GARCH(1 1) |
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