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| 基于资本资产定价模型的中国股市实证研究 | |
| 引用本文： | 吴梓越,吴熙.基于资本资产定价模型的中国股市实证研究[J].山西财经大学学报(高等教育版),2013(Z1):18-21. |
| 作者姓名： | 吴梓越 吴熙 |
| 作者单位： | 南开大学经济学院 |
| 摘 要： | 文章选取沪市20只股票进行回归分析,研究资本资产定价模型(CAPM)对中国股市的适用性。研究结果表明,中国股市由于系统风险所占比重小,非系统因素起较大作用,导致CAPM不完全适用。本文放宽CAPM的假设条件,将模型改进为条件资本资产定价模型(CCAPM),提高了对中国股市的适用性。 |
| 关 键 词： | 中国股市 资本资产定价模型 β系数 回归分析 |
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