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| 自回归条件异方差（ARCH）模型及应用 | |
| 引用本文： | 吴其明.自回归条件异方差（ARCH）模型及应用[J].预测,1998,17(4):47-47,54. |
| 作者姓名： | 吴其明 |
| 作者单位： | 东北财经大学，大连财政证券公司 |
| 摘 要： | 自回归条件异方差过程是一种新的随机过程，被用于研究时间序列。它展示了随机变量的一种关系：序列方差随时间变化而变化。本文给出估计方法、模型的检验以及一个实证例子。 |
| 关 键 词： | 自回归 ARCH模型 金融市场 条件异方差 |
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