非负约束条件下组合证券投资决策的二次规划计算方法 |
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引用本文: | 张京.非负约束条件下组合证券投资决策的二次规划计算方法[J].预测,1998,17(4):44-46. |
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作者姓名: | 张京 |
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作者单位: | 东北大学理学院(张京),辽宁大学经济管理学院(马树才) |
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摘 要: | 本文讨论协方差矩阵是正半定(但它可以是非正定)且有非负约束条件下的实现预期投资收益率的组合证券投资问题,提出一种二次规划算法,并将该算法应用于一个三元证券投资问题
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关 键 词: | 二次规划 证券市场 组合证券投资 风险 |
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