| 常利率下复合泊松风险模型的破产概率 |
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| 引用本文： | 刘晓,王翠莲.常利率下复合泊松风险模型的破产概率[J].池州师专学报,2007,21(3):4-4,6. |
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| 作者姓名： | 刘晓 王翠莲 |
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| 作者单位： | 安徽师范大学数学计算机科学学院 安徽芜湖241000 |
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| 摘 要： | 本文从Sundt和Teugels（1995）研究常利率复合泊松风险模型的一个结果出发，给出当理赔额为指数分布时不破产概率的显式表达式，并证明此表达式在利率趋向于零时与经典风险模型的结果是一致的。
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| 关 键 词： | 复合泊松过程 利率 破产概率 |
| 文章编号： | 1008-7710（2007）03-0004-02 |
| 修稿时间： | 2007-03-28 |
Ruin Probability of Risk Model of Compound Poisson under Constant Interest |
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| Liu Xiao,Wang Cuilian.Ruin Probability of Risk Model of Compound Poisson under Constant Interest[J].Journal of Chizhou Teachers College,2007,21(3):4-4,6. |
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| Authors: | Liu Xiao Wang Cuilian |
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