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| 一类证券投资组合优化模型 | |
| 引用本文： | 李世伟.一类证券投资组合优化模型[J].中国科技信息,2008(24). |
| 作者姓名： | 李世伟 |
| 作者单位： | 中国计量学院理学院,310018 |
| 摘 要： | 本文在传统均值方差模型的基础上,对模型进行了一定的改进,提出了一种新的投资组合优化模型,给出了模型的解,最后提出模型改进的方向. |
| 关 键 词： | 交易费用 收益 风险 |
| 本文献已被 维普 万方数据 等数据库收录！ | |
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