| 一类带红利支付的永久美式看涨期权的定价 |
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| 引用本文： | 王海燕,彭大衡.一类带红利支付的永久美式看涨期权的定价[J].怀化学院学报,2008,27(11). |
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| 作者姓名： | 王海燕 彭大衡 |
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| 作者单位： | 1. 广东商学院数学与计算科学学院,广东,广州,510320
2. 广东商学院金融学院,广东,广州,510320 |
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| 摘 要： | 研究标的资产价格服从分数Omstein—Uhlenbeck过程且具有连续红利支付的永久关式期权的定价问题．通过求解相应的自由边界问题，对标的资产价格服从分数Ornstein—Uhlenbeck过程且具有连续红利支付的永久美式看涨期权的定价以及实施期权时的临界标的资产价格给出了相应的显式解．
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| 关 键 词： | 永久美式看涨期权 分数Ornstein-Uhlenbeck过程 连续红利 |
Pricing for a Perpetual American Call with Dividend |
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| WANG Hai-yan,PENG Da-heng.Pricing for a Perpetual American Call with Dividend[J].Journal of Huaihua University,2008,27(11). |
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| Authors: | WANG Hai-yan PENG Da-heng |
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