| 上海铝期货收益率及波动特性研究 |
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| 引用本文： | 肖毅敏,程彬.上海铝期货收益率及波动特性研究[J].新乡教育学院学报,2010,23(3). |
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| 作者姓名： | 肖毅敏 程彬 |
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| 作者单位： | 1. 湖南省社科院,经济研究所,湖南,长沙,410003;长沙理工大学,经济与管理学院,湖南,长沙,410114
2. 长沙理工大学,经济与管理学院,湖南,长沙,410114 |
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| 摘 要： | 通过对沪铝期货收益率序列实证模拟检验,指出了关于期货价格收益及波动特性研究中存在的一些问题.同时利用ARIMA(0,1,1)- GARCH(1,1)模型、TGARCH和EGARCH模型对收益率序列的波动性和杠杆效应进行了检验,发现收益率序列波动率是持久的,市场风险很大,而且沪铝期货市场上存在着显著的杠杆效应.
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| 关 键 词： | ARIMA模型 铝期货 收益率 |
A Study on the Earnings Yield and Volatility Characteristics of Aluminum Futures in Shanghai |
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| XIAO Yi-min,CHENG Bin.A Study on the Earnings Yield and Volatility Characteristics of Aluminum Futures in Shanghai[J].Journal of Xinxiang Education College,2010,23(3). |
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| Authors: | XIAO Yi-min CHENG Bin |
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