| 期权的风险度量指标VaR研究 |
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| 引用本文： | 黄泊.期权的风险度量指标VaR研究[J].预测,2000,19(2):65-67. |
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| 作者姓名： | 黄泊 |
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| 作者单位： | 北京理工大学应用力学系,北京 100081 |
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| 摘 要： | 基于考虑股票不支付红利和支付连续红利的两种情况，本文给出了欧式期风险指标ＶａＲ的计算公式。
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| 关 键 词： | 股票 期权 风险度量指标 VaR 红利 投资组合 |
| 文章编号： | 1003-5192(2000)02-0065-03 |
A Study On Option Risk Measurement of VaR Index |
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| HUANG Bo.A Study On Option Risk Measurement of VaR Index[J].Forecasting,2000,19(2):65-67. |
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| Authors: | HUANG Bo |
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| Abstract: | Based on study of two different cases, stock without payment of bonus and stock with payment of successive bonus, this paper gives formula of Europe style option risk index VaR. |
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| Keywords: | stock geometrical brownian motion option |
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