期权组合——外汇风险管理的新发展 |
| |
引用本文: | 蓝发钦.期权组合——外汇风险管理的新发展[J].华东师范大学学报(哲学社会科学版),1998(2). |
| |
作者姓名: | 蓝发钦 |
| |
作者单位: | 华东师范大学国际商学院 博士 |
| |
摘 要: | 期权组合是近几年来国际市场上出现的一种新颖的、较之单一期权费用较低甚至为零、亦能达到理想保值效果的外汇风险管理方法。目前在国际市场上使用最为广泛的期权组合有四种,即封顶保底(颈圈或称塞林达)、廊式期权组合、分利式远期外汇业务和比率式远期外汇业务。这四种期权组合各自具有不同的组合方式和特征,因而也具有各自不同的优点。
|
关 键 词: | 期权组合 外汇风险管理 封顶保底 廊式期权组合 分利式远期外汇业务 比率式远期外汇业务 |
本文献已被 CNKI 等数据库收录! |
|