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| 分形市场效率检验 | |
| 引用本文： | 赵冬梅,乔忠.分形市场效率检验[J].中国软科学,2003(8):130-134. |
| 作者姓名： | 赵冬梅 乔忠 |
| 作者单位： | 中国农业大学,经济管理学院,北京,100083 |
| 摘 要： | 传统有效市场假设的检验，只是简单地考察其对假设的“接受”或“拒绝”。由于采用的检验方法不同。检验结论也不一致。完全有效的市场是不存在的，对于一个给定的市场，我们所关心的应该是它的有效程度，应该对其有效程度进行衡量和区分。本文系统地回顾有效市场理论及其检验方法，在客观评述的基础上，借鉴分形混沌理论．给出利用时间序列数据实证检验市场有效程度的研究方法。 |
| 关 键 词： | 市场经济 “有效市场假设” EMH 市场效率检验 分形混沌理论 时间序列 市场交易 流动性 分形市场 Hurst指数 重刻度变程 |
| 文章编号： | 1002-9753(2003)08-0130-05 |
| 修稿时间： | 2003年1月3日 |
Examination of Fractal Market Efficiency |
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