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病态线性回归模型系数的主成分——岭估计
引用本文:
熊幼林.病态线性回归模型系数的主成分——岭估计[J].数学学习与研究(教研版),2014(9):121.
作者姓名:
熊幼林
作者单位:
湖北师范学院
摘 要:
本文针对岭估计和主成分估计的不足,从模型病态的根本原因出发,将模型分解成两个线性回归模型,对参数的两部分分别采用LS估计和岭估计,从而定义了一个新的估计,即主成分—岭估计.通过研究该估计的性质,证明了在均方误差意义下,主成分—岭估计优于岭估计、0-c型岭估计和0-K型广义岭估计,从而为病态线性回归模型系数的估计提供了一种改进的技术途径.1.引言考虑线性回归模型:y=Xβ+e,E(e)=0,Cov(e)=σ2In.(1.1)
关 键 词:
广义岭估计
主成分估计
线性回归模型
均方误差
模型系数
病态
模型分解
最佳线性无偏估计
技术途径
根本原因
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