| 用VaR模型计量金融业市场风险的研究 |
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| 引用本文： | 张妍,宋加升,孟磊,邵铁柱.用VaR模型计量金融业市场风险的研究[J].科技与管理,2002,4(4):79-80,83. |
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| 作者姓名： | 张妍 宋加升 孟磊 邵铁柱 |
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| 作者单位： | 哈尔滨理工大学,经济管理学院,黑龙江,哈尔滨,150040 |
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| 摘 要： | 研究了计量市场风险的VaR模型，对计算方法、适用条件、应用评价等方面的内容进行了详细的分析，对中国金融机构应用VaR控制市场风险具有指导意义。
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| 关 键 词： | 金融业 风险计量 VaR 市场风险 风险管理 |
| 文章编号： | 1008-7133(2002)04-0079-02 |
The study of financial market risk measurement by VaR model |
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| ZHANG Yan,SONG Jia-sheng,MENG Lei,SHAO Tie-zhu.The study of financial market risk measurement by VaR model[J].Science-Technology and Management,2002,4(4):79-80,83. |
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| Authors: | ZHANG Yan SONG Jia-sheng MENG Lei SHAO Tie-zhu |
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| Abstract: | VaR model of the market risk measurement was studied,the computing methods,applicable condition,and applied valuation etc are analyzed in detail.It is instructive for our financial institutions to use VaR to control market risk. |
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| Keywords: | measuring risk VaR market risk |
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