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| 基于copula的沪深股市的风险分析 | |
| 引用本文： | 王展青,赵鹏,王传廷,李磊东.基于copula的沪深股市的风险分析[J].科协论坛,2008(11). |
| 作者姓名： | 王展青 赵鹏 王传廷 李磊东 |
| 作者单位： | 武汉理工大学理学院 |
| 摘 要： | 研究了在copula理论的基础上,用蒙特卡罗模拟法和拟蒙特卡罗模拟法,运用阿基米德copula的三种函数,计算沪深股市的风险价值,并与经验VaR做比较.得出了拟蒙特卡罗模拟法计算下的VaR更接近经验VaR值. |
| 关 键 词： | 蒙特卡罗模拟法 拟蒙特卡罗模拟法 |
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