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二项分布期权定价模型的一种推广
引用本文:
贺湘民,魏刚.二项分布期权定价模型的一种推广[J].预测,1999,18(3):44-46,43.
作者姓名:
贺湘民
魏刚
作者单位:
湘潭大学数学系
摘 要:
本文试图给出二项分布期权定价模型的一种推广,使它能够解决当期权的有效期被分成n个相等区间,而每个区间中可能出现多次股价波动时的期权定价问题
关 键 词:
期权
股票
债券
BOPM模型
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