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| 五年期国债期货价格的影响因素分析 | |
| 作者单位： | ;1.山东大学经济学院;2.美国布兰迪斯大学 |
| 摘 要： | 本文选用2013年9月至2017年6月间五年期国债期货活跃合约的每日交易收盘价格,在理论分析的基础之上,通过构建VAR模型、脉冲响应函数和方差分解,以及协整检验和VEC模型,对影响五年期国债期货价格的因素进行了分析。实证结果表明,国债现货价格对国债期货价格具有十分重要的影响;样本期间内,国债期货价格短期波动偏离长期均衡的现象也较为明显。 |
| 关 键 词： | 五年期国债期货价格 VAR模型 VEC模型 |
Analysis of the Influence Factors of Five-year Treasury Bond Futures Price |
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