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| 附加返还比例的权益指数年金的定价与套期保值 | |
| 引用本文： | 唐景东,张嘉.附加返还比例的权益指数年金的定价与套期保值[J].大观周刊,2012(7):75-75,78. |
| 作者姓名： | 唐景东 张嘉 |
| 作者单位： | 中央财经大学保险学院,北京100081 |
| 摘 要： | 权益指数年金（EIA）在国外的保险市场上发挥着巨大的效力，在国内市场中发售EIA已成必然的趋势。关于EIA的定价从技术上说已比较成熟，而风险管理问题则需更多的关注。此处的风险管理，是指在给定的市场条件下能够配置不同的资产以进行有效的套期保值。本文从前人的基础上提出一种新的保费收取策略，通过引入返还比例参数k，结合EIA产品的定价与风险管理，给出保险人（EIA发售方）年金定价曲线，即（ ）组合曲线。 |
| 关 键 词： | EIA定价 风险管理 套期保值 返还比例 |
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