| 基于拟蒙特卡罗方法的Copula-GARCH类模型在外汇风险计算中的应用 |
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| 引用本文： | 王梦媛,邹玉梅.基于拟蒙特卡罗方法的Copula-GARCH类模型在外汇风险计算中的应用[J].环球赛鸽科技,2015(2). |
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| 作者姓名： | 王梦媛 邹玉梅 |
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| 作者单位： | 山东科技大学统计与金融系,山东青岛,266590 |
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| 摘 要： | 本文利用GARCH、EGARCH模型分别估计了两种外汇收益率的边际分布,并选择适当的Copula函数拟合了两种外汇收益率相关结构.为了避免蒙特卡罗方法中随机数的聚集特性,本文运用了拟蒙特卡罗方法模拟投资组合的VaR值,并对不同的投资组合进行风险分析.
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| 关 键 词： | Copula函数 拟蒙特卡罗方法 VaR |
The Applying of Copula-GARCH Model based on Quasi-Monte Carlo Method in Foreign Exchange Risk Estimation |
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| WANG Meng-yuan,ZOU Yu-mei.The Applying of Copula-GARCH Model based on Quasi-Monte Carlo Method in Foreign Exchange Risk Estimation[J].Global Racing Pigeon Science,2015(2). |
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| Authors: | WANG Meng-yuan ZOU Yu-mei |
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