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| 中国沪深股市收益率及波动性实证研究 | |
| 引用本文： | 阮慧敏,谢隽.中国沪深股市收益率及波动性实证研究[J].科教文汇,2006(12). |
| 作者姓名： | 阮慧敏 谢隽 |
| 作者单位： | 武汉大学经济与管理学院 湖北·武汉430072 |
| 摘 要： | 本文运用Granger因果关系检验和GARCH-M模型对沪深股市收益率和波动性进行实证研究,表明沪深股市之间存在很强的相关性,存在正向风险溢价,在波动性的传导上存在非对称的“溢出效应”。 |
| 关 键 词： | 收益率 波动性 GARCH-M模型 Granger因果检验 |
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