| 关于AR-MA双重时序模型平稳解的存在性 |
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| 引用本文： | 卢祖帝.关于AR-MA双重时序模型平稳解的存在性[J].中国科学院研究生院学报,1991(2). |
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| 作者姓名： | 卢祖帝 |
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| 作者单位： | 中国科学院系统科学研究所 88级研究生 |
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| 摘 要： | 本文在参考文献1]、2]的基础上讨论了AR-MA双重时序模型存在平稳解的条件,获得了AR(1)-MA(1)和AR(1)-MA(2)存在平稳解的充要条件(不必假定白噪声序列为正态)。本文的方法完全适用于讨论一般的AR(1)-MA(q)模型的平稳解的存在性,而且对讨论AR-AR模型也有所启发。
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| 关 键 词： | 双重时间序列 平稳解 存在性 非线性时间序列 |
ON THE EXISTENCE OF THE STATIONARY SOLUTION TO THE AR-MA DOUBLY STOCHASTIC TIME SERIES MODEL |
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| Lu Zudi.ON THE EXISTENCE OF THE STATIONARY SOLUTION TO THE AR-MA DOUBLY STOCHASTIC TIME SERIES MODEL[J].Journal of the Graduate School of the Chinese Academy of Sciences,1991(2). |
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| Authors: | Lu Zudi |
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| Keywords: | doubly stochastic time series Stationary solution existence nonlinear time series |
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