| 基于违约判别度的小企业信用风险评价研究 |
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| 引用本文： | 程砚秋.基于违约判别度的小企业信用风险评价研究[J].科研管理,2015(1):510-517. |
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| 作者姓名： | 程砚秋 |
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| 作者单位： | 东北财经大学会计学院 |
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| 基金项目： | 国家自然科学基金青年项目:基于不均衡支持向量机的小企业信用风险评价理论与模型(项目批准号71201018),2013.01-2015.12;国家自然科学基金:基于违约风险金字塔原理的小企业贷款定价模型(项目批准号71171031),2012.01-2015.12 |
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| 摘 要： | 小企业占我国企业总数99%以上,提供75%以上的城镇就业岗位,在我国社会经济发展中起着至关重要的作用。合理评价贷款小企业的信用风险水平不仅有利于缓解小企业融资难、贷款难的现状,而且有助于保持社会稳定。文章在原因度赋权和违约区分能力赋权的基础上,根据违约样本误差最小化原则进行组合赋权,建立了基于违约判别度的小企业信用风险评价模型,并采用我国某大型商业银行租赁和商务服务业的数据进行了实证研究。本研究的创新及特色:一是通过每个评价指标对其它评价指标的影响程度、其它评价指标对特定评价指标的被影响程度确定了各评价指标的原因度权重,体现了指标越能提供独立的信息,权重越大的赋权思路。二是以违约样本误差最小化原则进行组合赋权,改变由于信贷数据中违约样本远少于非违约样本所导致的样本精度以牺牲违约样本精度为代价的现象,即:样本总体精度很高、违约样本正确率反而不高的现象。三是研究表明:净资产与年末贷款余额比率、抵质押得分、法人代表贷款违约记录、公司法人代表本地居住年限等指标能显著区分违约小企业与非违约小企业。相关行业从业年限、主营业务收入现金比率、现金比率等指标在区分违约小企业和非违约小企业方面表现较差。
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| 关 键 词： | 信用风险评价 小企业信贷 不均衡数据 实证研究 |
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