| 投资者风险偏好条件下的最优投资组合分析 |
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| 引用本文： | 尹敬东.投资者风险偏好条件下的最优投资组合分析[J].预测,2000,19(1):71-73,65. |
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| 作者姓名： | 尹敬东 |
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| 作者单位： | 云南财贸学院统计与信息学院，云南 昆明 650221 |
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| 摘 要： | 本文从风险偏好的假设出发，讨论了风险偏好的合理性，分析了风险偏好条件下的最优投资组合的决定，并给出了该条件下的风险定价公式及其经验意义。
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| 关 键 词： | 风险偏好 投资组合 风险定价 投资者 证券投资 |
| 文章编号： | 1003-5192(2000)01-0071-03 |
Analysis of the Investor's Optimal Investment Portfolios under Risk Preference |
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| YIN Jing,dong.Analysis of the Investor's Optimal Investment Portfolios under Risk Preference[J].Forecasting,2000,19(1):71-73,65. |
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| Authors: | YIN Jing dong |
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| Abstract: | Starting Based on the assumption and the rationality of risk preference, this thesis analyses of the decision about opimal investment portfolios under the risk preference and has brought forth a risk pricing formula and a discussion of its practical significance. |
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| Keywords: | risk preference investment portfolios risk pricing |
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