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| 时变参数N-S期限结构模型的主微分分析及其实证研究 | |
| 引用本文： | 叶振军,张庆翠,王春峰.时变参数N-S期限结构模型的主微分分析及其实证研究[J].预测,2009,28(4):62-65. |
| 作者姓名： | 叶振军 张庆翠 王春峰 |
| 作者单位： | 1. 华北电力大学,数理系,北京,102206 2. 国家开发银行,北京,100037 3. 天津大学,管理学院,天津,300072 |
| 基金项目： | 国家杰出青年基金资助项目，国家自然科学基金天元基金资助项目，华北电力大学博士基金 |
| 摘 要： | 本文首次将主微分分析这一新兴数据分析方法引入到利率期限结构模型中,在基于这一方法对时变参数Nelson-Siegel模型(N-S模型)背后机理进行分析的同时,将时变参数Nelson-Siegel模型推广到一个更广泛的分析框架下.然后,针对国内债券市场进行相应的实证研究,给出了模型的参数估计,并对其样本外预测结果进行分析. |
| 关 键 词： | 主微分分析 利率期限结构 Nelson-Siegel模型 样本外预测 |
Principal Differential Analysis of the Time Varying N-S Term Structure Model and Its Empirical Study |
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| YE Zhen-jun,ZHANG Qing-cui,WANG Chun-feng.Principal Differential Analysis of the Time Varying N-S Term Structure Model and Its Empirical Study[J].Forecasting,2009,28(4):62-65. | |
| Authors: | YE Zhen-jun ZHANG Qing-cui WANG Chun-feng |
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