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| 不允许卖空的证券组合选择模型研究 | |
| 引用本文： | 马永开,唐小我.不允许卖空的证券组合选择模型研究[J].预测,1999,18(2):49-52,68. |
| 作者姓名： | 马永开 唐小我 |
| 作者单位： | [1]安徽财贸学院 [2]电子科技大学管理学院 |
| 摘 要： | 本文在Ｍａｒｋｏｗｉｔｚ的均值－方差模型基础上提出了一种既能对投资比例向量优化又能对投资对象选择优化的证券组合选择模型，研究了模型的最优解以及模型中风险选择参数的确定问题，给出了求解模型的最优解的树型算法。 |
| 关 键 词： | 证券组合 投资风险 期望收益 卖空 |
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