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| VaR约束下的投资决策模型分析 | |
| 引用本文： | 曲雷,宋丽平.VaR约束下的投资决策模型分析[J].科技与管理,2004,6(1):85-87. |
| 作者姓名： | 曲雷 宋丽平 |
| 作者单位： | 哈尔滨理工大学,经济管理学院,黑龙江,哈尔滨,150040 |
| 摘 要： | VaR是国际金融市场最流行的风险管理工具，也是金融理论研究与实际应用结合最紧密和迅速的范例之一。近几年VaR方法和行为金融理论，已经开始渗透到投资组合理论的领域。针对VaR约束下的投资组合模型以及他的特性进行介绍、分析，最终提出了利用该模型的基本思路。 |
| 关 键 词： | 风险价值 投资组合 投资偏好 投资决策 金融市场 风险管理 |
| 文章编号： | 1008-7133(2004)01-0085-03 |
| 修稿时间： | 2003年10月10 |
Analysis of portfolio selection under VaR restriction |
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| Abstract: | |
| Keywords: | |
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