| 证券组合的主成分集和有效子集 |
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| 引用本文： | 蒋福坤,刘正春.证券组合的主成分集和有效子集[J].浙江教育学院学报,2004(1):70-74. |
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| 作者姓名： | 蒋福坤 刘正春 |
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| 作者单位： | 嘉兴学院,信息工程学院,浙江,嘉兴,314001 |
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| 摘 要： | 在证券集收益率的协方差矩阵为非正定的情况下,通过建立收益率向量分量间的线性关系,给出了证券集的主成分集的概念.并在此基础上得出了证券集的主成分集、有效子集间的相关定理.
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| 关 键 词： | 证券集 主成分集 有效子集 |
| 文章编号： | 1671-6574(2004)01-0070-05 |
| 修稿时间： | 2003年12月1日 |
Principal Set and Effective Subset of Security Portfolios |
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| JIANG Fu_kun,LIU Zheng_chun.Principal Set and Effective Subset of Security Portfolios[J].Journal of ZHEJIANG Education Institute,2004(1):70-74. |
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| Authors: | JIANG Fu_kun LIU Zheng_chun |
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| Abstract: | In the circumstances that the covariance matrix of yield for the security portfo lios is non_positive definite, put forward here is the concept of principal s et for the security portfolios by constructing the linear relation between the c omponents of the yield vector. Furthermore some relative theorems are derived. |
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| Keywords: | security portfolios principal set effective subset |
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