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| 我国股票市场的异常现象分析 | |
| 引用本文： | 贾学飞,杨文杰.我国股票市场的异常现象分析[J].杨凌职业技术学院学报,2011,10(3):44-46,60. |
| 作者姓名： | 贾学飞 杨文杰 |
| 作者单位： | 西北农林科技大学经济管理学院,陕西杨凌,712100 |
| 摘 要： | 金融市场是一个复杂的体系,早在19世纪人们就开始了对金融市场价格、风险等问题的研究和预测并建立了相关的基础理论,但目前研究证明完全有效市场假设理论已不能解释金融市场的实际行为。本文借助于经济物理学的消除趋势波动分析法和方差分析法,以上证综合指数和深证综合指数的日数据和15分钟高频数据为基础,探讨我国股票市场存在的异常现象。结果表明,我国股票市场存在持久性和日内＂U＂形波动特征,进一步证明我国股票市场是一个非完全有效市场。 |
| 关 键 词： | 经济物理学 股票价格 持久性 |
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