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| 基于压力测试模型的商业银行流动性风险分析 | |
| 引用本文： | 孙奕峻.基于压力测试模型的商业银行流动性风险分析[J].三门峡职业技术学院学报,2021(1):124-128. |
| 作者姓名： | 孙奕峻 |
| 作者单位： | 南京审计大学金融学院 |
| 基金项目： | 江苏省研究生科研创新计划项目(KYCX20-1642)。 |
| 摘 要： | 商业银行流动性风险监管和预防一直备受国际银行业关注。我国始终紧跟国际银行业步伐,致力于推进和完善流动性风险监管体系。通过构建压力测试模型,以9家上市商业银行作为样本对我国商业银行流动性风险进行压力测试,测试结果表明我国银行业流动性储备充足,在轻度压力和中度压力情境下仍能维持流动性比例红线。但如果经济环境不断恶化,重度压力情境下,银行进入流动性紧缺状态,很可能发生银行业系统性流动性风险。 |
| 关 键 词： | 流动性风险 压力测试 流动性风险管理 |
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