共查询到10条相似文献，搜索用时 98 毫秒
1.
对于包括两种独立类型的离散时间风险模型,假设第一类的索赔间隔时间是服从几何分布的随机变量,并且第二类索赔间隔时间是两个相互独立的各自服从几何分布的随机变量的总和,当两类的赔款服从几何分布时,便可以得到Gerber-Shiu期望折现罚金函数的表达式. 相似文献
2.
利用随机变量和的分布函数的卷积算法,得到了聚合风险模型中,个体索赔额服从指数分布时,总理配额的条件风险价值的计算公式. 相似文献
3.
考虑了带利率的二维更新风险模型。假设索赔额和索赔到达间隔时间都是独立同分布的随机变量,并且它们之间具有某种相依结构。当索赔额分布是次指数分布时,获得了折扣累积索赔向量的渐近性,并且发现此渐近结果会受到索赔额和索赔到达间隔时间之间相依结构的影响。 相似文献
4.
考虑了一类以几何布朗运动作为随机利率且索赔量与索赔间隔相依的带干扰的风险模型,得到了Gerber-Shiu折扣罚金函数满足的积分-微分方程及其初值条件,并给出了特殊条件下破产概率满足的三阶微分方程及其初值条件. 相似文献
5.
服从几何分布的多个独立离散型随机变量其最小值和最大值是一个含有多参数的离散型随机变量．本文证明了其最小值随机变量仍服从几何分布，并给出了最大值随机变量的概率函数、数学期望和方差． 相似文献
6.
本文考虑一类风险模型，其索赔时间间隔是Erlang(2)流，个体索赔量是独立同分布的随机变量，我们寻找最终破产概率问题。应用微积分方程推导破产概率的Laplace变换表达式。假设满足指数索赔量分布时，推导出最终破产概率的表达式．并给出实例说明。 相似文献
7.
8.
通过讨论投资收益总额为复合poisson过程的风险模型,得到了其Gerber-Shiu折现罚金函数满足的积分-微分方程,并且在索赔额和收益额的分布为指数分布的情况下得到了Gerber-Shiu折现罚金函数及其相关精算量满足的微分方程。 相似文献
9.
建立了利息强度随时间连续变化,索赔额分布服从Pareto分布,索赔次数为更新过程的风险模型.获得了保险公司的有限时间破产概率的近似表达式. 相似文献
10.