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1.
对带两种独立类型的保险风险的离散时间风险模型,我们假设第一类的索赔间隔时间是服从几何分布的随机变量,第二类索赔间隔时间是两个相互独立的各自服从几何分布的随机变量的总和,当两类的赔款服从几何分布时可以得到Gerber-Shiu期望折现罚金函数的表达式.由定义的Dickson-Hipp算子,得到罚金函数的简化表达式. 相似文献
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考虑了带利率的二维更新风险模型。假设索赔额和索赔到达间隔时间都是独立同分布的随机变量,并且它们之间具有某种相依结构。当索赔额分布是次指数分布时,获得了折扣累积索赔向量的渐近性,并且发现此渐近结果会受到索赔额和索赔到达间隔时间之间相依结构的影响。 相似文献
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服从几何分布的多个独立离散型随机变量其最小值和最大值是一个含有多参数的离散型随机变量．本文证明了其最小值随机变量仍服从几何分布，并给出了最大值随机变量的概率函数、数学期望和方差． 相似文献
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笔者在教学中发现很多学生对随机变量ξ服从几何分布的概念缺乏深入理解,教科书和相关参考资料对此问题也未深入全面阐述,多数学生处理这类问题容易出错.下面就让我们一起来探讨一下随机变量ξ何时服从几何分布,随机变量ξ服从几何分布需要具备什么样的条件.笔者认为,这个问题值得我们一线数学教师共同探讨. 相似文献
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笔者在教学中发现很多学生对随机变量§服从几何分布的概念缺乏深入理解，教科书和相关参考资料对此问题也未深入全面阐述，多数学生处理这类问题容易出错．下面就让我们一起来探讨一下随机变量§何时服从几何分布，随机变量§服从几何分布需要具备什么样的条件．笔者认为，这个问题值得我们一线数学教师共同探讨． 相似文献
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武增明 《中国数学教育(高中版)》2011,(10):43-43,46
在教学中发现很多学生对随机变量ξ服从几何分布的概念缺乏深入理解,教科书和相关参考资料对此问题也未深入全面阐述,多数学生处理这类问题容易出错．因此结合示例评析,给出理解定义的思维途径,同时提出随机变量ξ服从几何分布必须具备的4个条件,怎样才能看出这是一个几何分布． 相似文献
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借助计算机数学软件Mathematica研究了两个独立泊松变量的和、差、积形成的新的随机变量是否仍然服从泊松分布,以及新的随机变量的概率分布有何种新的特性等．研究发现两个独立泊松随机变量的差在一定条件下仍具有泊松分布的特征,给出一个猜想． 相似文献
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考虑一类索赔依交错更新过程来到的风险过程,其索赔时间间隔是服从参数为λ1的指数分布和参数为λ2的指数分布交错持续的随机序列,索赔额是非负独立指数分布的随机变量序列。本文给出这类风险过程的破产概率的递推计算公式,从而解决了最终破产概率的近似求法。 相似文献
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利用随机变量和的分布函数的卷积算法,得到了聚合风险模型中,个体索赔额服从指数分布时,总理配额的条件风险价值的计算公式. 相似文献