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刘国祥 《赤峰学院学报(自然科学版)》2007,23(3):1-1,8
两个相互独立,都服从指数分布的随机变量的和的分布称之为广义指数分布.当其中一个参数趋于无穷时,正好为指数分布.文中讨论了这种分布的各种性质及参数估计. 相似文献
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对于包括两种独立类型的离散时间风险模型,假设第一类的索赔间隔时间是服从几何分布的随机变量,并且第二类索赔间隔时间是两个相互独立的各自服从几何分布的随机变量的总和,当两类的赔款服从几何分布时,便可以得到Gerber-Shiu期望折现罚金函数的表达式. 相似文献
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对带两种独立类型的保险风险的离散时间风险模型,我们假设第一类的索赔间隔时间是服从几何分布的随机变量,第二类索赔间隔时间是两个相互独立的各自服从几何分布的随机变量的总和,当两类的赔款服从几何分布时可以得到Gerber-Shiu期望折现罚金函数的表达式.由定义的Dickson-Hipp算子,得到罚金函数的简化表达式. 相似文献
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利用随机变量和的分布函数的卷积算法,得到了聚合风险模型中,个体索赔额服从指数分布时,总理配额的条件风险价值的计算公式. 相似文献
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考虑一类索赔依交错更新过程来到的风险过程,其索赔时间间隔是服从参数为λ1的指数分布和参数为λ2的指数分布交错持续的随机序列,索赔额是非负独立指数分布的随机变量序列。本文给出这类风险过程的破产概率的递推计算公式,从而解决了最终破产概率的近似求法。 相似文献
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服从均匀分布的多个独立随机变量和的密度函数公式 总被引：1，自引：0，他引：1
通过简单枚举一些特例,列出服从均匀分布的多个独立随机变量和的密度函数一般公式,然后用数学归纳法进行严格的证明. 相似文献
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1问题的提出随机变量的相互独立不仅是概率论中十分重要的概念,同时也是许多概率模型的基本前提条件,因此有关随机变量的独立性的研究构成了概率论的重要课题.通过对它的研究可以使一些实际问题的概率模型的具体计算得到简化.因此,掌握好随机变量相互独立的判别方法,不但符合概 相似文献
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John C Turner 《Teaching Statistics》1998,20(2):46-48
Using the spreadsheet function SUMPRODUCT which calculates dot products, it is possible to compute the probabilities associated with the sums of independent discrete random variables. This allows the student to confirm properties of the sum of binomial and Poisson random variables. It also provides a method for computing the distribution of the sum of two (or more) arbitrary random variables. In addition, it also allows the student to compute the probabilities associated with the difference of random variables, and thus find the probability that one random variable exceeds another (or exceeds by a given amount). 相似文献
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Jonathan P. Pinder 《Decision Sciences Journal of Innovative Education》2014,12(3):199-217
Business analytics courses, such as marketing research, data mining, forecasting, and advanced financial modeling, have substantial predictive modeling components. The predictive modeling in these courses requires students to estimate and test many linear regressions. As a result, false positive variable selection (type I errors) is nearly certain to occur. This article describes an in‐class demonstration that shows the frequency and impact of false positives on data mining regression‐based predictive modeling. In this demonstration, 500 randomly generated independent (X) variables are individually regressed against a single, randomly generated (Y) variable, and the resulting 500 p‐values are sorted and examined. This experiment is repeated and the distribution of the number of variables significant at the 5% level resulting from this simulation is presented and discussed. The demonstration provides a tangible example in which students see the reality and risks of incorrectly inferring statistical significance of independent regression variables. Students have expressed a deeper understanding and appreciation of the risks of type I errors through this demonstration. This demonstration is innovative because the scale of the simulation allows the students to experience the near certainty that the correlations shown in the results are truly random. 相似文献
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讨论强度R服从参数为λR的指数分布,应力S（t）,t∈[0,T]为平稳二项随机过程模型结构可靠性当量指数设计.获得应力在设计基准期[0,T]内最大值概率分布的当量指数变量表达式;指数—平稳二项过程模型结构可靠度及结构可靠度的当量指数设计表达式. 相似文献
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在三种不同情况下,对两个随机变量和的分布类型进行了研究,证明了一个离散型随机变量与一个连续型随机变量的和在一定条件下为连续型随机变量,发现两个连续型随机变量的和却不一定是连续型随机变量,而两个非连续型随机变量的和也可能为连续型随机变量. 相似文献
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利用随机模拟方法估计随机变量的分布函数及其数字特征，计算机模拟结果表明，由该方法得到的估计值与理论计算值的误差很小。而且当随机变量的分布函数的显式难以求解时，利用该方法可以精确地估计分布函数在各点的函数值。 相似文献
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服从几何分布的多个独立离散型随机变量其最小值和最大值是一个含有多参数的离散型随机变量．本文证明了其最小值随机变量仍服从几何分布，并给出了最大值随机变量的概率函数、数学期望和方差． 相似文献
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随机变量的分布函数求解方法的讨论 总被引：1，自引：0，他引：1
甘媛 《襄樊职业技术学院学报》2012,11(6):22-25
结合实例归纳了求离散型、连续型、特殊型三种随机变量的分布函数求法,使问题易于理解,计算更为简便。并对这三种随机变量的分布函数进行了对比,讨论了其本质、表达形式等方面的异同。 相似文献
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利用分布函数法求二维连续型随机变量函数的分布密度是通用的方法,但这种方法在具体实施中会遇到计算上的麻烦,本文着重对使用变量变换法求二维连续型随机变量的函数的分布密度进行了探讨,并得出了若干结论。 相似文献
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This paper proposes a novel reliability-based sensitivity analysis (SA) method, namely relative convergence rate of random variables using particles swarm optimization (PSO). The convergence rate of a random variable during the optimum evolution process reflects the sensitivity of the objective function with respect to the random variables. An optimized group strategy is proposed to consider the fluctuation of the convergence rate of a variable during the optimum process. The coefficient of variation (COV) for candidate particles and the relative convergence rate of a random variable can be calculated using the particles in the optimized group. The smaller the COV for candidate particles, i.e., the larger the relative convergence rate, the more sensitive the objective function with respect to the variable. Three examples are available for the application of this method, and the results indicate that the sensitivity of the reliability index with respect to the variable obtained using the PSO technique and gradient of limit-state function is the same in the quantitative sense. 相似文献