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1.
讨论带跳扩散模型下美式期权价格及最佳实施边界当执行日期趋于无穷大时的误差估计。在相应的基本假设下,美式期权的定价模型是一个抛物积微分方程自由边界问题,而永久美式期权的定价模型是一个积微分方程自由边界问题。利用抛物型偏微分方程的极值原理,得到了带跳扩散模型下美式期权价格及最佳实施边界的误差估计。 相似文献
2.
在股价和汇率都服从跳扩散模型下考虑了双币种期权定价.利用测度变换,Fourier反变换得到一般跳扩散模型的欧式看跌期权定价显示解.给出正态和双指数分布情形时跳扩散模型的双币种期权定价.通过实例计算,对正态和和双指数2类跳扩散模型的相应结果进行比较. 相似文献
3.
通过建立股票价格服从带跳扩散过程的随机微分方程和外币汇率的随机微分方程,研究与之相关联的欧式期权定价问题,并通过鞅定价方法推导出买入欧式期权的定价公式。 相似文献
4.
研究标的资产价格服从分数Omstein—Uhlenbeck过程且具有连续红利支付的永久关式期权的定价问题．通过求解相应的自由边界问题,对标的资产价格服从分数Ornstein—Uhlenbeck过程且具有连续红利支付的永久美式看涨期权的定价以及实施期权时的临界标的资产价格给出了相应的显式解． 相似文献
5.
跳扩散型普通欧式看涨（看跌）期权已成为期权定价研究的热门问题之一，研究者们从不同的角度,使用了不同的方法来解决这一类期权定价问题。利用套期保值的方法求出了幂型支付欧式期权的价格所满足的带终值条件的随机微分方程． 相似文献
6.
《淮北师范大学学报》2016,(1)
B-S模型成功解决了完全市场下欧式期权的定价问题.文章主要研究不完全市场下标的资产股票价格服从分数跳-扩散过程且具有交易费用的回望期权定价问题.利用无套利原理和证券组合技术,建立回望期权定价模型,并依此模型给出分数跳-扩散过程下具有交易费用的回望期权定价公式,推广已有的回望期权定价理论. 相似文献
7.
该文考虑含有交易对手违约风险的衍生产品的定价,以公司价值信用风险模型为基础,在标的资产价格和公司价值均服从跳-扩散过程的情况下,运用结构化的方法对脆弱期权定价进行建模,建立了双跳-扩散过程下的脆弱期权定价模型,在公司负债为随机的情况下推导出了脆弱期权的定价公式。 相似文献
8.
推广了Kou等人提出的双指数跳扩散模型,建立了更具解释灵活性的广义双指数跳扩散模型,应用鞅方法,测度变换、线性变换等方法推导出了广义双指数跳扩散模型下的欧式期权定价公式. 相似文献
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文章以看涨期权为例探讨了分数跳－扩散模型的标准回望期权定价问题,其中 H∈（12,1）,并给出了定价公式。 相似文献
11.
基于无套利原理和结构化方法,在公司资产价值演化服从跳扩散模型下,建立了具有违约观察期的永久公司债券、股票价值和公司总价值的定价数学模型,通过微分方程方法获得了永久公司债券、股票价值和公司总价值的定价表达式和最佳违约边界的表达式。 相似文献
12.
讨论在跳跃-扩散模理上某一类多资产型期权即欧式交换期权的定价问题,利用套期保值的方法求出了该期权价格所满足的带终值条件的随机微分方程,该方法还可用于推广得出其它多资产型期权(如商期权,蓝子期权)的B-S定价公式. 相似文献
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讨论在跳跃-扩散模理上某一类多资产型期权即欧式交换期权的定价问题,利用套期保值的方法求出了该期权价格所满足的带终值条件的随机微分方程,该方法还可用于推广得出其它多资产型期权(如商期权,蓝子期权)的B-S定价公式. 相似文献