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胡春生 《贵阳学院学报(自然科学版)》2010,5(2):13-18
期权的价格变化是一个随机过程,B—S模型的创立开创了以无套利原理为基础的现代金融理论的大规模发展,使金融实践产生了革命性的变化。B—S模型的开创性表现在三个方面——使用瞬间无风险的自我融资交易技术：用无套利方法,获得具有普遍意义、不包含任何风险因素的B—S偏微分方程：诱发了对于公司金融和实际投资领域内问题的或有权益分析方法以及真实期权方法的深入研究和大量运用。分别利用随机偏微分方程方法和鞅方法,着重对B—S模型进行了证明。最后对B—S模型进行了评价。 相似文献
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在Black—Scholes模型的基础上,利用证券组合技术和无套利原理推导出一类带有储藏费和交易费的商品期权定价模型,并借助于有限差分法给出了模型的数值解.最后,给出了一个求解该类商品期权的数值算例. 相似文献
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亚式期权是一种强路径依赖齐全，在市场无套利的假设下，利用测度变换和鞅方法，使几何平均亚式期权定价的求解过程更加简化，并运用推广的Clark公式，给出了其套期保值策略。 相似文献
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传统的期权定价都是假设市场是完备的且无套利存在,但这种市场是不存在的．1988年Bladt首次提出了期权定价的保险精算方法,该方法对市场没有条件限制．其基本思想是：无风险资产按无风险利率贴现,风险资产按期望收益率贴现．2008年郑红修改了Bladt的定义．笔者首先在B/S模型的条件下对两种定义进行了比较,发现Bladt的定义更合理,其次把Bladt的定义推广到了随机利率的情形,利用测度变换,给出了随机利率下欧式期权的保险精算价格． 相似文献
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从实验室教学管理系统的特点出发,讨论了基于角色的访问控制模型RBAC在实验室教学管理系统中应用的优势。同时,又根据B/S结构的信息管理系统的实际情况,以“东南大学电工电子实验中心教学管理系统”为对象,建立了一种用户—角色—页面组权限模型,给出了模型E-R图和权限获取的UML图,并给出了模型应用的实际效果。 相似文献
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MIS系统中C／S与B／S模式之比较 总被引：3，自引：0，他引：3
罗立宇 《株洲师范高等专科学校学报》2002,7(2):39-42
比较了C/S与B/S结构模型，分析了B/S模式优势和结构设计，给出了一个基于Internet的远程考试系统B/S模式应用实例。 相似文献
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通过对ASP技术的介绍及基于C／S和B／S两种分层模型的特点的对比分析，提出了一种用于开发和设计WEB应用程序的基于B／S三层结构的设计模型，并给出了这种三层模型结构的一个具体实例。 相似文献
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孙胜利 《商丘师范学院学报》2006,22(5):43-45
我们首先给出Black-Scholes期权定价模型,并用鞅方法导出其定价公式,然后引入O-U过程期权定价模型,通过分析比较发现这两个模型都满足相同的随机微分方程,并且在此两模型下期权具有相同的价格. 相似文献
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文章探讨了对数t分布下带跳的标准回望期权定价问题。在定义期权市场价格V（T,S,M）的过程中,运用到了最小均方误差规避方法,并给出了估计波动率参数σ的方法。 相似文献
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市场价格预测模型体系研究 总被引：3，自引：0，他引：3
目前对市场价格的预测主要是依靠单一的模型,预测结果的准确性直接受到模型的局限。章通过对一套市场价格预测模型体系的介绍,综合运用时问序列模型、多元非线性回归和组合模型来预测市场价格走势,探索从多角度综合预测市场价格的问题。并将该模型体系在某钢铁企业中进行实际运用验证。 相似文献
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基于零售商未知市场需求和产品价格下降的情况下,研究双周期订单批量模型中商品定价和订购问题.通过模型分析,证明了零售商的最大期望利益函数是凹函数,从而证明了最优零售价格和最优订购量的存在性.并通过数值试验进一步验证了该模型在实际中的可行性. 相似文献
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ARIMA模型在居民消费价格指数预测中的应用 总被引：2，自引：0，他引：2
将ARIMA模型应用于居民消费价格指数的拟合和短期预测中,采用2001年1月至2013年10月中国居民消费价格指数的月度数据,借助EViews 6.0软件对数据进行拟合分析,建立了乘积季节ARIMA（5,0,6）（1,1,0）12模型,并讨论了模型的准确性,对未来中国居民消费价格指数进行了预测,该模型具有较高的理论与实际价值。 相似文献
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准确的物价预测是稳定物价的前提之一,及时根据预测结果制定有针对性的宏观经济措施,对维持经济系统的有效运行、保证居民的生活稳定有着重要的意义.文章分别采用回归预测法、ARMA时间序列预测法、VAR模型预测法和BP神经网络预测法四种单项预测方法和最优非负可变加权系数组合预测法对我国物价走势进行预测,并将预测值进行对比分析,得出最优非负可变加权系数组合预测方法能够综合各单项预测方法的信息,有效提高预测精度,该模型可以用作我国物价走势预测的模型的结论. 相似文献
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基于二元VAR-BEKK-MVGARCH模型,以人民币兑美元汇率（RMB/USD）与上证综合指数每日收盘价为样本,分析了汇率制度改革后人民币汇率与A-股市场价格的波动溢出效应。我们的研究表明,汇率制度改革后,人民币兑美元汇率（RMB/USD）与中国A股市场股票价格指数之间的一阶价格溢出效应表现不明显,但存在显著的双向高阶波动溢出效应,且汇率市场对股票市场表现出更为强烈波动溢出效应。 相似文献
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国有股转让引入竞价机制,依靠市场定价是获得更好价格并在更大程度上体现公平的有效途径.博弈论中的暗标拍卖模型的均衡解,表明了在国有股竞价拍卖中,让更多人(包括民营企业、外资企业)参加竞买,均衡价格自然向有利于国有资产所有者的方向移动,但拍卖规则的设计应趋于合理. 相似文献
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采用安徽省13个地市2001～2010年的面板数据,对影响安徽省房地产价格的因素进行实证分析。研究结果表明：银行年度基准贷款利率和房屋销售面积与房地产价格不存在协整关系,用面板数据模型及分位数回归模型分析的结果均表明人均可支配收入对房地产价格影响的弹性最大。最后提出3点政策性建议,为政府调控房地产市场价格作参考。 相似文献
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张端端 《常熟理工学院学报》2012,(7):62-66
以灰色理论为基础,通过创建模型预测到河南省“十二五”期间居民消费价格指数的变动趋势表现为2011-2015年居民消费价格指数有升有降,总体呈现平稳上升状态.同时,运用Eviews6.0软件对影响CPI变动的原因进行了研究,结果表明,作为居民消费价格指数重要组成部分的食品、居住类商品价格的上涨是影响居民消费价格指数的主要因素,翘尾因素和虚拟财产是次要因素. 相似文献
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作为城市规划重要内容的容积率 ,在一定程度上对地价有着决定性的影响。文章在分析容积率对城市地价影响的作用机理的基础上 ,应用有关城市土地经济学理论和模型 ,采用边际分析方法 ,对南京部分商业样点数据进行实证分析。研究结果表明 ,城市规划与城市地价的相互关系十分复杂 ,但建立两者相互作用的模型是可行的 ,城市规划按地价理论来实施并且通过城市规划的实施促进地价空间的合理分布是必要的。研究地价、城市规划的关系 ,其意义不仅仅局限于如何在城市规划中充分利用地价理论优化城市土地利用结构 ,提高土地利用效率 ,同时也是为了在城市规划工作中寻找内在规律 ,为编制出最佳的土地利用规划及在城市中形成最佳地价空间分布及地价水平奠定基础。本文主要分析地价和规划的相互作用体系 ,并着重分析容积率对地价的影响。 相似文献
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The use of econometric methods to analyze the relationship between our country steel price index and the international iron ore freight rate,time series stationarity test,cointegration test,Granger test of causality and model parameter estimation tools use,find that there is Granger causality between our country steel price index and the international iron ore freight rate,China’ s steel price fluctuations to some extent affect the international iron ore freight. 相似文献